Handelssysteme mit Moving Average

Moving Average + DMI

Moving Average (MA) und Directional Movement Indicator (DMI) sind beide Trendindikatoren. Der Moving Average wird über die Schlusskurse berechnet. Der DMI betrachtet Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse. Oftmals kommen gleichzeitig die Signale von MA(30) und DMI(14) – die Parameter befinden sich in den Klammern. Oder zumindest innerhalb weniger Tage. Dies sind oft nützliche Trendfolge-Signale.

Das System mit beiden Indikatoren hat die folgenden Regeln:

Kaufen:  Beide Indikatoren haben als letztes Signal ein Kaufsignal.

Verkaufen:  Beide Indikatoren haben als letztes Signal ein Verkaufssignal.

Dieses Beispiel aus der Trading-Plattform NanoTrader zeigt Signale auf Basis der Kombination von Moving Average und DMI.

Moving Average und Directional Movement Indicator

Dieses System ist daher ein Beispiel dafür, wie die Anzahl der Trades durch das Hinzufügen eines zusätzlichen Indikators reduziert werden kann. Die beiden Indikatoren passen in dem Sinne zusammen, dass sie beide einen trendfolgenden Charakter haben. Der Nachteil dabei ist natürlich, dass die Signale manchmal verzögert werden. Die Frage, die man sich stellen muss, ist: Wird dieser Nachteil durch den Vorteil einer geringeren Anzahl von Trades ausgeglichen?

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei diesem System um ein trendorientiertes System. Trendfolgende Systeme zeichnen sich oft durch niedrige Trefferraten (40-50%) bei gleichzeitig hohen durchschnittlichen Gewinn / Durchschnittsverlust (P/L)-Werten (2-4) aus. Gewinne werden daher in einer relativ geringen Anzahl von lukrativen Geschäften realisiert. Die Nachteile gelegentlich anhaltender Verlustserien und von Gewinnen, die innerhalb eines Handels aufgrund des Indikatorverzugs verdunsten, gelten somit auch für diese Indikatorenkombination. 


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Verbesserung der Trefferquote

Eine alternative Möglichkeit, die Kauf- und Verkaufssignale zu nutzen, ist wie folgt: Gehen Sie long oder short in den Markt aufgrund eines Kauf- oder Verkaufssignals, aber warten Sie nicht auf das entgegengesetzte Signal, sondern nutzen Sie einen Take Profit von z.B. 1,5%. Wir sehen nun, dass die Trefferquote auf über 60% steigt. Die andere Seite der Medaille ist allerdings, dass das P/L-Verhältnis kleiner wird. Aber auch in den Seitswärtsmärkten ist diese Strategie nicht chancenlos. Darüber hinaus bedeutet eine höhere Trefferquote auch eine geringere Wahrscheinlichkeit von langen Verlustserien.

Moving Average + RS

Diese Technik kombiniert die Verwendung eines Moving Average (MA) mit der Relative Strenght (RS). Die Grundlage dafür ist, dass wir eine Aktie auswählen, die über einen bestimmten Zeitraum besser abschneidet als der zugehörige Index und dass diese Aktie über ihrem (meist langfristigen) MA liegt. Diese Methode ist eine lose Interpretation des Buches Profiting in Bull and Bear Markets von Stan Weinstein. Mit dieser Technik sollen Aktien ausgewählt werden, die im Moment als Favoriten an der Börse gelten. Aktien, die sich durch eine Aufwärtsbewegung von den anderen Aktienfonds abheben, also mit einem positiven Momentum.

Es kann mit anderen Momentumstrategien verglichen werden, fügt aber eine Komponente der Technischen Analyse in Form des MA hinzu. Der RS wird verwendet, um diejenigen Aktien auszuwählen, deren Momentum besser ist als der Index. Die MA stellt sicher, dass nur noch die Aktien übrig bleiben, die technisch gesehen einwandfrei sind. Damit soll die Auswahl von Aktien verhindert werden, die in Bezug auf die Momentumstärke über einen bestimmten Zeitraum hoch punkten, aber technisch gesehen bereits ihren Höhepunkt überschritten haben. Häufig verwendete Werte sind ein RS über 1 Jahr und ein ungewichteter MA von 150 Tagen. 

Die ausgewählte SBM-Aktie liegt über dem MA(150) und entwickelte sich im vergangenen Jahr deutlich über dem AEX-Index. Dieser Strategie ist nicht entwickelt worden, um sich auf eine einzelne Aktie zu beschränken. Um das Risiko zu reduzieren, können mehrere Aktien innerhalb eines bestimmten Index ausgewählt werden.

Die Auswahl muss nach einem bestimmten Zeitraum, z.B. alle 3 oder 6 Monate, aktualisiert werden. Dieses Update sollte ohne Emotionen und vollständig mechanisch durchgeführt werden. Es ist verlockend, einen favorisierten Titel im Portfolio zu halten, aber das untergräbt die Strategie.

Dieses Beispiel aus der Trading-Plattform NanoTrader zeigt Signale auf Basis der Kombination von Moving Average und Relative Strength.

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Moving Average und RS


Erfahrungen von Tradern mit dem Broker WH SelfInvest

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Aktivitäten und kostenlose Kurse