Stochastic - Der trendlose Klassiker

Stochastic Indikator Seitwärtsmarkt

Der Stochastik-Indikator, entworfen von George Lane, besteht eigentlich aus zwei Oszillatoren: der %K-Linie und der %D-Linie. Die %D-Linie ist dabei ein GD der %K-Linie. Beide Linien schwanken zwischen 0 und 100. Wenn der Stochastik auf dem Level 100 liegt, deutet dies auf eine Akkumulation (Käufermarkt) hin, auf der Ebene 0 auf eine Distribution (Verkäufermarkt). 

Die Berechnung basiert auf der Annahme, dass sich der Markt verstärkt, wenn der Schlusskurs nahe dem höchsten Kurs des Tages liegt. Der Markt schwächelt, wenn der Schlusskurs nahe dem niedrigsten Kurs des Tages liegt, auch wenn der höchste Kurs höher ist als die Tage zuvor.

Die Form der Stochastik kann ein Hinweis darauf sein, was kommen wird. Wenn die Stochastik einen schmalen und flachen Boden bildet, dann deutet dies auf einen nicht so starken Abwärtstrend hin, dem eine starke Aufwärtsbewegung folgen kann. Ein breiter, tiefer Boden deutet auf einen starken Abwärtstrend hin. Das Gleiche gilt für die Stochastik-Tops in einem Aufwärtstrend. Je mehr sich die Form der Stochastik einer Sinuswelle nähert, desto zuverlässiger sind die Signale in der Regel. Auch Divergenzen vom Kurs-Chart können gute Signale geben. 

Die üblichen Kauf- und Verkaufssignale in Form der %D-%K-Kreuzung funktionieren nur gut in einem Seitwärtsmarkt. Die rein manuelle Handel mit Stochastik – egal, ob optimiert oder nicht – führt oft zu Enttäuschungen. Obwohl die Trefferquote insbesondere in Seitwärtsmärkten oft hoch ist, ist die P/L Kennziffer meist recht niedrig. Liegen stabile Trends vor, überzeugt der Stochastic nicht sonderlich.

Dieses Beispiel zeigt die Ein- und Ausstiegsmomente in der Trading-Plattform NanoTrader mit den Schwellwerten von 70 und 30.

Stochastic_Ein_und_Ausstiegssignale

Demo

Dennoch ist die Stochastik ein häufig verwendeter Indikator unter den Tradern. Das verdankt er dem guten Timing (hohe “Hitrate”). Man versucht, die niedrige P/L zu erhöhen, indem die Ausstiege besser geplant werden und die Stochastik mit visuellen Mustern kombiniert werden. Besonders bei Daytradern ist die Kombination mit Candlestick-Mustern beliebt. (Siehe unten)

Dieses Beispiel zeigt den Stochastic Indikator als Subchart in einem 30-Minuten Chart in der Trading-Plattform NanoTrader und die Entwicklung der Ein- und Ausstiegssignale.

Stochastic_600x300

PARAMETER

Span %K: Anzahl Perioden für die %K-Berechnung

Span %D: Geschwindigkeit des %D MA

Overbought Threshold: Schwelle zum Überkauft-Bereich

Oversold Threshold: Schwelle zum Überverkauft-Bereich

KAUF-/VERKAUFSIGNALE

Kaufsignale: Als Kaufsignal wird gewertet, wenn der %K- oder %D-Wert unter die 20-Punkte-Linie fällt und diese anschließend wieder übersteigt.

Als Kaufsignal wird gewertet, wenn die %K-Linie die %D-Linie von unten nach oben durchkreuzt.

Verkaufssignale: Als Verkaufssignal wird gewertet, wenn die %K-Linie die %D-Linie von oben nach unten durchkreuzt.

Als Verkaufssignal wird gewertet, wenn der %K- oder %D-Wert die 80-Punkte-Schwelle übersteigt und danach wieder unter diese Signallinie zurückfällt.

DIVERGENZ

Ja

INDIKATORTYP

Oszillator

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Variante: Double Stochastic

Der doppelte stochastische Indikator ist eine Ableitung des stochastischen Indikators. Dieser Indikator ist in der so genannten Zyklusanalyse weit verbreitet und wird berechnet, indem eine weitere %K-Berechnung auf der %K-Linie (also doppelte Stochastik) erfolgt und anschließend wieder mit einem gleitenden Durchschnitt versehen wird. Mit den 10 Tage doppelt-stochastischen Böden (und Tops) sollen Zyklen in einem Kursmuster gefunden werden. Der Indikator bewegt sich zwischen 0 und 100, im Falle von Böden liegt er unter dem Level von 30, bei Tops über 70. Ein kürzerer 5-Perioden-Doppelstochastic kann verwendet werden, um die kürzeren Zyklen aus dem Kurs-Chart zu entnehmen.

PARAMETER

Span %K: Anzahl Perioden für die %K-Berechnung

Span Span %K Slow:

Span %D Slow:

Overbought Threshold: Schwelle zum Überkauft-Bereich

Oversold Threshold: Schwelle zum Überverkauft-Bereich

KAUF-/VERKAUFSIGNALE

Kauf- oder Verkaufssignale werden gegeben, wenn die %D-Linie die %K-Linie unter dem überverkauften Level (oder über dem überkauften Level) durchbricht.

DIVERGENZ

Ja

INDIKATORTYP

Oszillator

Dieses Beispiel zeigt den Double Stochastics Indikator auf Basis eines 30-Minuten Charts in NanoTrader Plattform.

Double Stochastic

Kostenlose Trading-Plattform Demo.

Der Stochastic-Indikator wird von Tradern oft zusammen mit japanischen Kerzencharts verwendet. Achten Sie auf lange Schatten (Shadow) unter oder über dem Kerzenkörper. Dies sind Kerzen, die ein Kauf- oder Verkaufssignal darstellen und eine Bestätigung für ein Stochastics-Signal sein können.

Diese Abbildung zeigt Kerzenformationen, die ein Stochastics Signal bestätigen können.

Shadow_Körper

Dieses Beispiel zeigt jeweils ein bestätigtes Signal auf Basis des genannten „Buy Shadow“ und „Sell shadow“ in einem Kerzenchart der NanoTrader Trading-Plattform.

Shadow Double Stochastics

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  • Handelsplattform: 5 von 5 Sterne, sehr gut.
  • Mobiles Traden: 5 von 5 Sterne, sehr gut.
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