Die Daily Dax Strategie - Traden mit geringem Aufwand

Daily Dax prev

Die Daily-Dax-Strategie gehört zur Familie der Fixed Time Strategien. Diese Strategien sind für Anleger interessant, weil sie nur für wenige Minuten am Tag ihre Aufmerksamkeit erfordern, wenn sie die einzige Position des Tages eröffnen. Die Einstellungen dieser Strategie sind nicht in Stein gemeißelt. Daher ist es ratsam, sie von Zeit zu Zeit zu überprüfen und ggf. an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen. In diesem Artikel beginnen wir mit einer detaillierten Darstellung der Daily-Dax-Strategie. Anschließend zeigen wir, wie Sie die Ergebnisse der Strategie verbessern können, indem Sie mit Hilfe der Backtesting-Tools vom NanoTrader nach besseren Anpassungen suchen. 

Linie

Anpassung der Daily-Dax-Strategie an den aktuellen Markt

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Vorteile der Daily Dax Strategie:
•    Handeln Sie einen beliebten Marktindex.
•    Einfach und direkt auf den Punkt gebracht.
•    Verwendet nur Schlüsselkonzepte der technischen Analyse.
•    Leistungsstarke Backtest-Ergebnisse.
•    Kostenlos im NanoTrader verfügbar.

1. ZUSAMMENSETZUNG DER STRATEGIE

Die Strategie "Daily Dax" wird auf einem 30-Minuten-Aggregationschart angewendet. Sie enthält 1 Signal und 3 Filter, darunter den Flat-Filter, der alle offenen Positionen am Ende des Tages schließt. Es gibt keinen Stopp und kein Target. 

1-1. BÄRISCHE SIGNALE

Das Eingangssignal, dargestellt durch das rote Dreieck und die rote Hintergrundfärbung, wird durch die folgenden drei Bedingungen ausgelöst: 
1. Zeit = 13:30 Uhr 
2. Der Schlusskurs liegt unter dem moving Average 10 (MM10). 
3. Der ADX-Filter ist größer als 25.
Hier ist ein Beispiel für einen erfolgreichen bärischen Handel: 

Bärischer Handel

Um 13:30 Uhr (Bedingung Nr. 1) führt das Vorhandensein eines bärischen (Bedingung Nr. 2) und starken (Bedingung Nr. 3) Trends zur Eröffnung einer Short-Position. Die Position wird am Ende des Tages durch den Flat-Filter geschlossen.

1-2. BULLISCHE SIGNALE

Das Eingangssignal, dargestellt durch das grüne Dreieck und die grüne Hintergrundfärbung, wird durch die folgenden drei Bedingungen ausgelöst: 
1. Zeit = 13:30 Uhr 
2. Der Schlusskurs liegt über dem moving Average 10 (MM10). 
3. Der ADX-Filter ist größer als 25.
Hier ist ein Beispiel für einen gewinnbringenden bearischen Handel:

Bärischer Handel

Um 13:30 Uhr (Bedingung Nr. 1) führt das Vorhandensein eines bullischen (Bedingung Nr. 2) und starken Trends (Bedingung Nr. 3) zur Eröffnung einer Long-Position. Die Position wird am Ende des Tages durch den Flat-Filter geschlossen.
Es ist auch wichtig, sich die Gründe anzuschauen, die dazu führen, dass ein bullisches Signal am Ende verliert, wie in diesem Beispiel: 

Gründe warum bullisches Signal verliert

Um 13:30 Uhr (Bedingung Nr. 1) führt das Vorhandensein eines bullischen (Bedingung Nr. 2) und starken Trends (Bedingung Nr. 3) zur Eröffnung einer Long-Position. Leider setzt sich der Trend nicht fort und die Position wird am Ende des Tages mit einem Verlust durch den Flat-Filter geschlossen.


2. EINE BEMERKENSWERTE LEISTUNG 

Die Daily Dax-Strategie hat sich in den letzten zehn Jahren bemerkenswert entwickelt, wie die Aktienkurve dieses Backtests über den Zeitraum von Juli 2010 bis September 2020 zeigt: 

Daily Dax

Im jüngeren Zeitraum, von Januar 2020 bis Februar 2021, bestätigte die Daily-Dax-Strategie ihre Performance mit einem Gewinn von 34.587 €. Dabei ist zu beachten, dass die Aktienkurve um Juni 2020 herum ihren Höhepunkt erreichte, bevor sie in der zweiten Jahreshälfte 2020 leicht zurückging:

Stagnation der Aktienkurve

Diese Stagnation der Aktienkurve für mehr als ein Jahr ist konsistent mit der vorherigen Aktienkurve, die drei "Drawdown"-Perioden in 2014, 2016 und 2018 zeigt. Natürlich gibt es keine Aktienkurve ohne einen Drawdown. Man muss sich damit abfinden oder versuchen, die Strategie anzupassen, wie wir im nächsten Abschnitt sehen werden.  


3. DIE STRATEGIE AN DEN AKTUELLEN MARKT ANPASSEN

Alle erfahrenen Trader wissen, dass die Marktbedingungen im Laufe der Zeit nicht konstant sind und die Ergebnisse ihrer bevorzugten Strategien beeinflussen können. Wenn eine Strategie nicht mehr gut genug abschneidet, gibt es zwei Ansätze: entweder man handelt sie weiter in der Hoffnung, dass sich die Ergebnisse verbessern, oder man versucht, sie an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen, um sie profitabler zu machen. 
Die Anpassung einer Strategie beginnt mit der Analyse der Auswirkungen auf das Ergebnis der Hauptvariablen der Strategie, um bessere Anpassungen zu finden. Diese Analyse wird dank der Sensitivitätsanalyse-Funktion vom NanoTrader schnell und effizient durchgeführt. Diese leistungsstarke Funktion zeigt sofort  die Verfügbarkeit von besseren Anpassungen auf. Die Anpassung einer Strategie kann aber auch dadurch erfolgen, dass man die Strategie durch das Weglassen oder Hinzufügen bestimmter Elemente der Strategie modifiziert. Wir werden diese beiden Möglichkeiten in den nächsten Abschnitten erläutern.  


4. ANALYSIEREN SIE DIE EMPFINDLICHKEIT DER WICHTIGSTEN INDIKATOREN

Zu diesem Zweck wird die Funktion "Sensitive Analyse" der NanoTrader-Plattform verwendet. Beginnen wir mit der Anwendung auf dem Parameter "Zeitraum Moving Average ": 

Sensitivitätsanalyse

Wir sehen sofort, dass unsere Einstellung von 10 Perioden nahe am höchsten Ergebnis liegt und dass, je mehr wir die Periode vergrößern, desto schlechter das Ergebnis ist! Wir müssen also diese Einstellung beibehalten. 
Lassen Sie uns eine sensitive Analyse der Eintrittszeit zwischen 8:00 Uhr und 16:59 Uhr durchführen, um den Einfluss dieses Parameters auf das Ergebnis zu messen: 

Wir können sehen, dass die Zeitfenster um 8:00 oder 10:00 besser sind als unsere aktuelle Einstellung von 13:30. Wir können darüber nachdenken, unsere Einstiegszeit auf 10:00 Uhr vorzuverlegen.  
Die Sensitivitätsanalyse ist eines der von unseren Kunden am meisten genutzten und geschätzten Werkzeuge, egal ob sie Spezialisten im Backtesting sind oder nicht. Sie lässt uns die Bedeutung jedes Elements einer Strategie verstehen. Sie erlaubt uns, bessere und profitablere Anpassungen zu finden. Und schließlich erstellt es seine Analyse mit unglaublicher Geschwindigkeit! 


5. VERWENDEN SIE DIE OPTIMIERUNGSFUNKTION, UM EINE GUTE EINSTELLUNG ZU FINDEN

Die Daily Dax-Strategie hat die Besonderheit, dass sie weder einen Stop noch ein Ziel enthält. Da wir nach Ideen suchen, die die Leistung unserer Strategie in der letzten und kommenden Periode verbessern, warum nicht versuchen, ein Paar von Stop/Ziel hinzuzufügen, um zu sehen, ob es einen positiven Einfluss auf das Ergebnis hat? 
Wir fügen einen festen Stop und ein festes Ziel hinzu. Jeder dieser Aufträge wird durch zwei Parameter definiert: der Abstand ausgedrückt als ein Vielfaches der ATR im Falle einer Long-Position und der Abstand ausgedrückt als ein Vielfaches der ATR im Falle einer Short-Position (ATR steht für Average True Range: es ist ein bei Tradern sehr beliebtes Maß für die Volatilität).
Die Optimierungsfunktion ist ideal, um in wenigen Minuten herauszufinden, ob es Werte gibt, die das Ergebnis erhöhen. Ausgehend von einem Ergebnis von € 23.650 identifizierte die Optimierungsfunktion in weniger als einer Minute 5 Verbesserungen, die das Ergebnis auf bis zu € 96.500 erhöhten. Wir kommen zu dem Schluss, dass ein Stopp bei 2ATR und ein Ziel bei 5 ATR ein viel besseres Ergebnis von bis zu € 76.637 ergeben:

Sensitivitätsanalyse

6. SCHLUSSFOLGERUNGEN


Die Daily-Dax-Strategie ist eine sehr interessante Daytrading-Strategie, die höchstens einen Eingriff pro Tag erfordert. In den letzten zehn Jahren hat sie bemerkenswerte Ergebnisse erzielt. Dank der leistungsstarken Sensitivitätsanalyse- und Optimierungsfunktionen des NanoTraders können Trader die Strategie an die aktuellen Marktbedingungen anpassen, um ihre Performance zu verbessern. Eine großartige Strategie! 
Optimierung

Lesen Sie auch:

Linie

Autor:

Pascal Hirtz

Geschäftsführer WH SelfInvest

Pascal Hirtz Geschäftsführer WH SelfInvest

Linie

Aktivitäten und kostenlose Kurse