Parabolic SAR richtig einsetzen

Parabolic SAR prev

Der Parabolic SAR-Indikator wurde von J. Welles Wilder, einem bekannten amerikanischen Trader, entwickelt. Er ist ein multifunktionaler Indikator, der als Handelssignal, Stop- oder Trendfilter verwendet werden kann. Dies macht ihn zu einem wertvollen, ja sogar unverzichtbaren Werkzeug für die Entwicklung von Handelsstrategien. In diesem Artikel werden wir sehen, wie man ihn als Signal- und Trendfilter einsetzen kann, um eine Day-Trading-Strategie für den Dax zu entwickeln.

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Parabolic SAR als Signal

Der Parabolic SAR-Indikator wird durch zwei Kurven dargestellt: eine grüne und eine rote. Wie im Beispiel unten zu sehen ist, begleiten die grünen Kurven einen Aufwärtstrend, während die rote Kurve einen Abwärtstrend begleitet. Wenn der Markt bullish ist und eine Kerze unterhalb der grünen Kurve schließt, wird ein Verkaufssignal ausgelöst (siehe erstes rotes Dreieck). Wenn der Markt bearisch ist und eine Kerze oberhalb der roten Kurve schließt, wird ein bullisches Signal ausgeführt (siehe grünes Dreieck).

Parabolic SAR als Signal

Dieses Beispiel zeigt wie wertvoll die Verwendung des Parabolic SAR als Signal ist. Es scheint sehr effektiv beim Einnehmen von Positionen nach einer Trendumkehr zu sein.  


Parabolic SAR als Trendfilter

Einer der Grundsätze des gesunden Menschenverstandes im Trading ist es, in Richtung des Trends zu handeln. Wie wir jedoch im vorhergehenden Beispiel gesehen haben, ermöglichen es die parabolischen SAR-Kurven, den Trend jederzeit zu erkennen. Um einen Trendfilter zu erstellen, laden wir den Parabolic SAR (1; 5; 0,02; 0; 2) in ein Tagesdiagramm.
Parabolic SAR als Trendfilter

Im oberen Abschnitt zeigt das Kerzendiagramm die tägliche Dax-Entwicklung. Die grünen und roten Kurven des Parabolic SAR definieren bullische oder bearische Trends. Im unteren Teil stellt die Meta-Sentimentor-Kurve die Tendenz des Parabolic SAR dar. Wenn der Trend bullisch ist, beträgt das Sentiment 65. Wenn der Trend bearish ist, beträgt der Sentimentor 35. Diese Information wird sich bei der Ausarbeitung der Strategie als sehr wertvoll erweisen.

Erstellen einer Parabolic SAR Strategie

Um eine Strategie mit der Parabolic SAR zu entwickeln, erstellen wir zwei Strategien. Studie 1 erzeugt die Signale. Sie besteht aus einem 30min Diagramm mit dem Parabolic SAR (1; 10; 0,05; 0,5), einem Flat-Filter um 22.00 Uhr, Blockfiltern zur Begrenzung der Handelsperiode auf 9.00 - 18.00 Uhr, dem Standard-Stopp PeriodenHochNiedrig und einem festen Ziel bei 3 ATR (20). Studie 2 bestimmt den Trend. Sie entspricht dem vorherigen Beispiel. 
Sobald die beiden Studien erstellt sind, importieren Sie einfach Studie 2 in Studie 1. Dies hat zwei Konsequenzen. Der Hintergrund des Diagramms in Studie 1 wird bei einem Aufwärtstrend grün und bei einem Abwärtstrend rot. Zweitens wird Studie 1 nur Signale anzeigen und ausführen, die in die Richtung des durch Studie 2 definierten Trends ausgerichtet sind. Darunter befindet sich rechts das Tagesdiagramm von Studie 2, das den Dax in einem Aufwärtstrend zeigt, und links das 30min-Diagramm mit grünem Hintergrund in Übereinstimmung mit dem jüngsten Aufwärtstrend.

Parabolic SAR Strategie

Das Ergebnis ist eine Strategie, die gespeichert und als Modell auf andere Instrumente angewendet werden kann. Alle ihre Parameter können in einem Backtest modifiziert oder optimiert werden, um einen höheren Gewinn zu erzielen. Die Strategie kann auch automatisiert werden, indem der AutoOrder-Modus aktiviert wird. Unten sehen Sie eine Folge von drei Gewinn-Trades.

Parabolic SAR Strategie

Ergebnis eines kürzlich durchgeführten Backtests

Ein Back-Test zeigt den Gewinn, der erzielt worden wäre, wenn die Strategie in der Vergangenheit über einen bestimmten Zeitraum angewandt worden wäre. Vorsicht, ein gewinnbringender Backtest bedeutet nicht unbedingt, dass die Strategie auch in Zukunft erfolgreich sein wird. Er bleibt jedoch ein wichtiger Hinweis auf die Funktionalität der Strategie und ob diese auch in Zukunft erfolgreich sein wird. Wie Sie unten sehen können, hätte unsere Strategie mit der Gewinnkurve und den Statistiken interessante Ergebnisse geliefert.

Parabolic SAR Backtest Ergebnis

Fazit

Die Parabolic SAR ist ein wirklich würdiger Indikator für Entwickler von Handelsstrategien. Wie wir in diesem Artikel gesehen haben, kann er aufgrund seiner Multifunktionalität als Signal und auch Trendfilter effektiv eingesetzt werden. Dies macht ihn zu einer potenziellen Lösung für viele der Probleme, mit denen Trader konfrontiert sind. Es liegt auf der Hand, dass Parabolic SAR ein Indikator ist, der von vielen aktiven Tradern verwendet wird

 

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Autor:

Pascal Hirtz

Geschäftsführer WH SelfInvest

Pascal Hirtz Geschäftsführer WH SelfInvest

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