Ein bekanntes Sprichwort unter Tradern ist: Sell in may and go away, but remember to be back in september. Laut Universitätsdozent Ben Jacobson ist dieses Sprichwort nur die halbe Wahrheit. Untersuchungen haben gezeigt, dass man ebenso gut über den September hinaus im Urlaub bleiben und erst Ende Oktober zurückkehren könnte. Der so genannte Sommer-Winter-Effekt scheint in Europa am stärksten zu sein, tritt aber auch in Amerika und sogar in Asien auf. Dieser Indikator erlaubt die Vergangenheit hinsichtlich dieses Effektes für jede Art von Basiswert zu untersuchen, indem 2 Daten für den Ein- und Ausstieg erfasst werden.
PARAMETER
Kaufdatum
Verkaufsdatum
KAUF-VERKAUFSIGNALE
Datum Kauf / Datum Verkauf
DIVERGENZ
N/a
INDIKATORTYP
Saisonal
Dieses Beispiel zeigt die Kauf-/Verkaufsignale für den AEX-Index. Die dunkle Linie ist die Eigenkapitalkurve der Werte: Kaufen am Datum 26/9 und Verkaufen am 20/4.
